在期货回测中，选择使用指数或连续数据是至关重要的，因为它会对回测结果产生重大影响。将深入探讨指数数据和连续数据之间的区别，并分析适合期货回测的最佳选择。

指数数据 vs. 连续数据

• 指数数据：表示期货价格在特定时间点的值。它通常以刻度表示，例如每点 50 美元。指数数据可以轻松获得，并且计算相对简单。

• 连续数据：表示期货价格在指定时间段内的所有数据点。它包含开盘价、最高价、最低价和收盘价，以及交易量和持仓量等附加信息。连续数据更全面，但获取起来也更复杂。

指数数据在期货回测中的优势

• 简单性：指数数据易于理解和使用，因为它仅提供一个价格点。
• 速度：指数回测通常更快，因为它们只需要处理较少的数据点。
• 可获得性：指数数据广泛可用，并且可以轻松从各种来源获取。

连续数据在期货回测中的优势

• 准确性：连续数据提供了更完整和准确的价格画面，包括价格波动和交易量等信息。
• 灵活性：连续数据允许回测员分析更广泛的交易策略，例如高频交易或跨市场套利。
• 透明度：连续数据提供更全面的信息，使回测员能够更好地了解策略背后的原因。

选择合适的类型

最佳数据类型的选择取决于回测的具体目标和要求：

• 适合指数数据的回测：

  • 短期策略（例如日内交易）
  • 简单的趋势跟踪策略
  • 需要快速执行的回测

• 适合连续数据的回测：

  • 长期策略（例如趋势跟踪）
  • 高频策略
  • 需要对价格波动和交易量有深入了解的回测

在期货回测中，选择指数数据或连续数据至关重要。指数数据简单、易用且快速，而连续数据则更全面、准确且灵活。回测员应根据其策略和要求仔细考虑每种类型的优势和局限性，以选择最合适的数据类型。