期货交割月为什么有时候基差很大，以及期货到交割月基差是否会收敛，是投资者们关注的重要问题。

首先，我们需要了解什么是期货基差。期货基差是指期货合约价格与现货价格之间的差额。一般情况下，期货价格会受到多种因素的影响，如供求关系、市场预期、货币政策等。因此，基差的大小与这些因素息息相关。

为什么期货交割月基差有时候会很大？一方面，交割月基差大部分情况下是由供求关系所决定的。在交割月临近时，交易者为了避免实物交割，会选择平仓，这导致了期货合约的供给增加。此时，如果市场上的现货供应相对充足，基差就会较小。然而，如果市场上的现货供应不足，交易者们可能会竞相购买现货，以满足合约交割需求，这将导致基差扩大。

另一方面，基差的大小还受到市场预期的影响。交易者们根据对未来市场供求关系的预测来进行交易决策。如果交易者普遍预期交割月的现货供应会增加，他们可能会提前卖出期货合约，导致基差扩大。相反，如果交易者普遍预期交割月的现货供应会减少，他们可能会提前买入期货合约，导致基差收敛。

那么，期货到交割月基差会收敛吗？答案是有可能。当交割月临近时，交易者们会逐渐平仓，以避免实物交割带来的风险和成本。这将导致期货供给减少，从而可能促使基差收敛。此外，交割月的现货市场供求关系也会影响基差的收敛。如果现货市场供需平衡，交割月的基差可能会收敛到较小的水平。

然而，需要注意的是，基差收敛并非必然发生的情况。市场预期的变化、突发事件、政策调整等都可能导致基差进一步扩大或持续扩大。因此，投资者在交割月前后需要密切关注市场动态，以及时调整投资策略。

总之，期货交割月基差很大的原因主要是供求关系和市场预期的影响。基差的收敛与交割月前后的交易者行为和现货市场供求关系密切相关。但需要注意的是，基差收敛并非必然发生，投资者应时刻关注市场动态，制定合理的投资策略。