期货是一种金融衍生品，其特点是可以通过合约形式买卖标的物在未来某个时间点交割。期货市场中有许多不同的品种，而期货跨期差价指的是同一品种不同到期月份的合约之间的价格差异。期货跨期差价大的历史品种，是指在过去的交易中，同一品种不同到期月份的合约之间出现了较大的价格差异。这种差异可以给投资者提供套利机会，同时也反映了市场供需关系和市场预期的变化。

期货市场的跨期差价是由多种因素决定的，包括供需关系、利率水平、季节因素等。在供需关系方面，如果市场对某种商品的需求增加，但供应相对稳定，那么该品种的近期合约价格可能会上涨，而远期合约价格相对较低，形成一个正的跨期差价。相反，如果市场对某种商品的需求减少，但供应相对稳定，那么该品种的近期合约价格可能会下跌，而远期合约价格相对较高，形成一个负的跨期差价。

利率水平也会影响期货市场的跨期差价。如果利率上升，投资者更倾向于持有现金而非期货合约，导致远期合约价格下跌，形成一个负的跨期差价。而如果利率下降，投资者更倾向于持有期货合约，导致远期合约价格上涨，形成一个正的跨期差价。

季节因素也是影响期货市场跨期差价的重要因素之一。例如，农产品期货的价格通常受到季节变化的影响。当某种农产品的季节性需求增加时，近期合约价格可能会上涨，形成一个正的跨期差价。而当季节性需求减少时，近期合约价格可能会下跌，形成一个负的跨期差价。

对于投资者来说，期货市场的跨期差价可以提供套利机会。例如，如果某种商品的近期合约价格相对较高，而远期合约价格相对较低，投资者可以同时卖出近期合约并买入远期合约，以获得价格差的利润。这种套利策略被称为期货同品种跨期对冲。

然而，需要注意的是，期货市场的跨期差价并非总是存在套利机会。市场价格的变动是随时发生的，投资者需要密切关注市场动态，把握市场供需关系和预期的变化，才能准确判断跨期差价的变动趋势。

总之，期货跨期差价大的历史品种为投资者提供了套利机会，同时也反映了市场供需关系和市场预期的变化。投资者可以通过期货同品种跨期对冲策略来利用这种差价，但需要注意市场的变动和风险控制，以保证投资的安全和稳定。