期货指数是反映特定期货市场整体变动趋势的指标，期货做空是指投资者在预期市场下跌时，通过卖空期货合约来获取利润的一种交易策略。那么，在哪里做空期货指数呢？

首先，需要明确的是，投资者在进行期货交易时，必须通过合法的期货交易所进行。国内目前主要有上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所等，这些交易所都提供了期货指数的交易品种，投资者可以在这些交易所选择合适的品种进行做空操作。

其次，确定了交易所后，投资者还需要选择具体的期货指数品种进行做空。常见的期货指数有股指期货、商品期货和利率期货等。股指期货主要包括上证50指数、沪深300指数等，商品期货包括沪铜、沪金等，而利率期货包括国债期货等。投资者可以根据自己的判断和风险偏好，选择适合自己的期货指数品种。

做空期货指数的操作方式有两种，一种是直接卖出期货合约，另一种是通过期权等工具进行做空操作。直接卖出期货合约是最常见的方式，投资者在判断市场会下跌时，选择适当的时机卖出合约，等待市场下跌后再回购合约，获取差价利润。而利用期权等工具进行做空操作，则需要更多的专业知识和技巧，投资者可以选择适合自己的交易策略。

做空期货指数的风险也需要投资者注意。在做空操作中，如果市场走势与预期相反，投资者将面临巨大的亏损风险。因此，投资者在进行做空操作时，需要严格控制风险，合理设置止损点位，避免过度杠杆和盲目操作。

总的来说，投资者可以通过选择合适的期货交易所和品种，进行期货指数的做空操作。但在进行做空操作时，需要具备一定的专业知识和技巧，并严格控制风险。在投资过程中，还应遵循合法合规的原则，不得参与任何交易行为。只有在合法合规的交易环境下，才能更好地保护自己的权益，获取稳定的投资回报。