期货定价理论是指在期货交易市场中，通过对各种因素的分析和研究，对期货价格进行合理预测和定价的一种理论体系。它是期货市场参与者进行交易决策的重要依据，对于投资者进行风险管理和获利提供了有力的支持。

期货定价理论的核心是基于供需关系和市场预期来解释期货价格的形成。以下是几个常见的期货定价理论名词解释：

1. 基差：基差是指现货价格与期货价格之间的差额。它反映了市场对未来供需情况的预期。当市场预期未来供应充足时，基差为负值，即期货价格低于现货价格；相反，当市场预期未来供应不足时，基差为正值，即期货价格高于现货价格。

2. 存储费用：存储费用是指将商品从现货市场购买后储存到期货交割日所需的成本。存储费用包括仓储费、保险费、利息费等。期货价格与存储费用之间存在着正相关关系，存储费用越高，期货价格也会相应上涨。

3. 无套利原则：无套利原则是指在市场中不存在无风险套利机会。根据无套利原则，如果存在两个市场之间的价格差异，投资者可以通过买卖相关的资产，从中获得无风险利润。当市场出现无套利机会时，投资者会通过买入低价的资产，卖出高价的资产，从而推动价格回归到均衡水平，使得无套利机会消失。

4. 期货价值：期货价值是指期货合约在某一时刻的公允价值。它由多个因素决定，包括现货价格、利率、持有期限、交易成本等。期货价值是投资者决定是否进行期货交易的重要参考指标，当期货价值高于当前期货价格时，投资者可能会选择买入期货合约以获利。

5. 期权定价模型：期权定价模型是通过数学方法计算期权合理价格的模型。常见的期权定价模型有布莱克-斯科尔斯模型和二叉树模型等。期权定价模型基于一定的假设和参数，通过计算期权价格与相关因素的关系，为期权交易提供理论依据。

期货定价理论对于投资者进行合理决策和风险管理具有重要意义。了解和运用这些理论名词，可以帮助投资者更好地分析市场情况，预测价格走势，制定交易策略，提高投资收益。同时，期货定价理论也为期货市场的稳定运行和有效发展提供了理论支持，促进了经济的健康发展。