期货波动率过滤(期货波动率过滤怎么算)

期货直播 2023-07-09 00:24:33

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随着投资市场的不断发展,期货交易也成为了越来越多投资者的选择。但是期货市场的波动性也越来越大,这给投资者带来了风险,因此期货波动率过滤成为了重要的投资策略。

期货波动率过滤是指通过计算期货价格的波动率,来筛选出价格波动性较小的期货品种,从而减小投资者的风险。波动率是指期货价格的波动范围,波动范围越大,价格波动性就越大,风险也就越高。

那么期货波动率过滤怎么算呢?目前市场上常用的计算方法有两种:

一种是历史波动率计算法。这种方法通过统计过去一段时间期货价格的波动情况,来计算出历史波动率。通常计算历史波动率的时间段为30天、60天或90天。计算公式为:历史波动率=标准差÷均值×√(252),其中252为一年中交易日的数量。

另一种是隐含波动率计算法。这种方法是根据期货市场中的期权价格推导出的,它是市场对未来期货价格波动的预期。隐含波动率越高,市场对未来期货价格波动的预期就越大,风险也就越高。

除了计算波动率,投资者还需要根据自身的风险偏好来选择适合自己的期货品种。一般来说,投资者风险偏好较低时,应选择价格波动性较小的品种;而风险偏好较高时,则可以选择价格波动性较大的品种。

总之,期货波动率过滤是一种有效的投资策略,通过计算波动率和选择适合自己的期货品种,可以减小投资者的风险,提高投资收益。在实际操作中,投资者需要结合自身的情况和市场情况,灵活运用期货波动率过滤策略,才能取得更好的投资效果。